dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
marktneutraliteit
 Vandaag 20-04-2019
19119 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-04renouvellerend krediet
18-04revolverend fonds
18-04marktneutraliteit
18-04revolving fund
18-04reservemunt
18-04schuldenkramp
18-04handelspolitiek
18-04leefgeld
18-04winner-takes-all markt
18-04rainmaker
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

equalizing ratio


De mate waarin een optie over- of ondergewaardeerd is, gecorrigeerd voor het koersrisico, wat bij opties wordt gemeten met behulp van de hedge ratio of delta.

De mate van over- of onderwaardering kan worden berekend door de marktprijs (biedprijs / laatprijs) te vergelijken met de theoretische optieprijs; deze wordt berekend met een theoretisch model, bijvoorbeeld het Black-Scholes model voor opties van het Europese type of het binomiaal model voor opties van het Amerikaanse type.


Zie ook: optie, call optie, put optie, Europese optie, Amerikaanse optie, optiepremie, optiemodel, arbitrage, theoretische optiewaarde, hedge ratio, delta, arbitrage, overwaardering, onderwaardering.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter E.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet