dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
European Research Group
 Vandaag 22-02-2019
18971 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-02ERG
21-02European Research Grou...
21-02IPSA
21-02Independent Parliament...
21-02uittredingsakkoord
21-02brexitdeal
21-02days sales outstanding
21-02Late Payment Directive
21-02betalingsachterstand
20-02instant payments
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

implied volatility


Nederlands: impliciete volatility. Impliciete ofwel door de markt gehanteerde volatility. Deze wordt gevonden door de marktprijs van de optie (biedprijs, laatprijs, middenkoers) als uitgangspunt te nemen en via een iteratieve methode ('trial-and-error') - gebruikmakend van een optiemodel (bijvoorbeeld het Black-Scholes model) - te zoeken naar de volatility die nodig is om tot die marktprijs te komen, gegeven de andere prijsbepalende factoren waarvan de waarde bekend is, zijnde:


Zie ook: theoretische optiewaarde, tijd-verwachtingswaarde, biedprijs, laatprijs, volatility, standaarddeviatie, vega, volatility-patroon, volatility cone, Chicago Board Options Exchange Volatility Index, Dow Jones Euro STOXX 50 Volatility index. Vergelijk: historische volatility.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter I.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet