dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
LIBOR
 Vandaag 20-02-2019
18959 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-02winstverschuiving
19-02opkoopprogramma
19-02staatssteun
19-02balans oppoetsen
19-02instant payments
19-02vastgoedlening
19-02onroerend goed
19-02rightsizing
19-02herwaardering
19-02rightsize
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Black-Scholes model (optiemodel)


Ook: Black & Scholes model. Een door de beroemde Amerikaanse economen Fischer Black en Myron Scholes ontwikkelde en in 1972 gepubliceerde toonaangevende formule voor de berekening van theoretische optieprijzen.

Het model is ontwikkeld voor het waarderen van call opties van het Europese type op dividendloze aandelen (zoals warrants).

Het model veronderstelt een continue en volstrekt willekeurige verandering ('random walk') van de koers van de onderliggende waarde en het ontbreken van risicoloze winsten (geen 'free lunches'), dit als gevolg van het arbitrageprincipe.

Verder worden een gedurende de looptijd een constante rente en beweeglijkheid (volatility of volatiliteit) verondersteld.

Op dit model zijn vervolgens ook allerlei varianten ontwikkeld, bijvoorbeeld om rekening te kunnen houden met de uitkering van dividend.


Zie ook: put-call pariteit, pseudo-Amerikaanse methode, theoretische optiewaarde, portfolio insurance, hedge ratio, delta, gamma, thèta, rho, vega, stochastisch, kansberekening, distributiecurve, normale verdeling, lognormale verdeling, random walk.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet