dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
buitensporig tekortprocedure
 Vandaag 15-12-2018
18867 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-12koersdoel
14-12buitensporig tekortpro...
13-12schijnzelfstandige
13-12eindejaarsrally
09-12staatssteun
09-12ruling
09-12winstverschuiving
09-12belastingvluchteling
06-12loan-to-value ratio
06-12kelderen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

correlatie


Er bestaat correlatie (samenhang) tussen de beweging van twee grootheden indien veranderingen van de ene variabele (het ene gegeven) wordt veroorzaakt door veranderingen van een andere variabele; er is sprake van een oorzaak-gevolgrelatie; het gevolg wordt ook wel de afhankelijke variabele genoemd, de oorzaak de onafhankelijke variabele.
Het kan zo zijn dat meerdere onafhankelijke variabelen invloed hebben op één afhankelijke variabele; in dat geval wordt gesproken van een meervoudige correlatie. Is er één onafhankelijke variabele, dan spreken we over enkelvoudige correlatie. Als er geen enkele samenhang is spreekt men van nulcorrelatie; die komt echter vrijwel niet voor, wel zeer lichte samenhangen (bijna nulcorrelatie).

Het statistische concept van correlatie is cruciaal in de portefeuilletheorieën. Correlatie meet de statistische samenhang tussen stochastische variabelen (en normeert deze tot een waarde tussen de -1 en de 1). Bij een waarde tussen 0 en 1 spreekt men van een positieve correlatie (of positieve - of gelijkgerichte - samenhang), bij waarden tussen -1 en 0 is er negatieve correlatie (negatieve - of tegengestelde - samenhang).

Marktvariabelen met een hoge correlatie (dicht bij 1) bewegen doorgaans simultaan in dezelfde richting, zoals bijvoorbeeld de rente op Nederlands Staatspapier en de rente op Duits Staatspapier. Marktvariabelen die niet of nauwelijks met elkaar samen hangen, zoals bijvoorbeeld de koers van de Hang Seng index en de Nederlandse of Belgische aardappelprijzen, zullen een correlatie van ongeveer nul opleveren. Marktvariabelen die elkaar doorgaans negatief beïnvloeden (zoals vaak de hoogte van de rente en de aandelenprijzen) hebben zelfs een negatieve correlatie. Sterk negatieve correlaties (in de buurt van -1 dus) worden in de economie echter nauwelijks waargenomen.

Correlatie kan zichtbaar worden gemaakt met zogenaamde spreidingsdiagrammen, waarbij de simultane waarnemingen van 2 variabelen (bijvoorbeeld dagelijkse bewegingen van de AEX- en AMX-index) in een 2 dimensionaal vlak worden uitgezet. Correlatie hangt vaak sterk af van de data waarmee geschat wordt.

Engels: correlation.


Zie ook: correlatiecoëfficient, spreidingsdiagram, regressie, regressielijn, storingsterm, R-squared, Pearson-correlatie, correlatie-optie, benchmark, normportefeuille.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet