dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
synthetic euro area safe asset
 Vandaag 22-01-2018
18254 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6inkomen
7out-of-pocket kosten
8hypotheekrenteaftrek
9generatie Y
10debt service coverage ra...
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-01kruimelcontracten
22-01kruimelfraude
22-01zelfredzame dakloze
22-01fuck-you-money
22-01One Percent
22-01afvloeiingsregeling
22-01synthetic euro area sa...
22-01Trump: "1 jaar POTUS"
22-01Nieuw & Actueel 2017
22-01Global Risks Report
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

correlatie


Er bestaat correlatie (samenhang) tussen de beweging van twee grootheden indien veranderingen van de ene variabele (het ene gegeven) wordt veroorzaakt door veranderingen van een andere variabele; er is sprake van een oorzaak-gevolgrelatie; het gevolg wordt ook wel de afhankelijke variabele genoemd, de oorzaak de onafhankelijke variabele.
Het kan zo zijn dat meerdere onafhankelijke variabelen invloed hebben op één afhankelijke variabele; in dat geval wordt gesproken van een meervoudige correlatie. Is er één onafhankelijke variabele, dan spreken we over enkelvoudige correlatie. Als er geen enkele samenhang is spreekt men van nulcorrelatie; die komt echter vrijwel niet voor, wel zeer lichte samenhangen (bijna nulcorrelatie).

Het statistische concept van correlatie is cruciaal in de portefeuilletheorieën. Correlatie meet de statistische samenhang tussen stochastische variabelen (en normeert deze tot een waarde tussen de -1 en de 1). Bij een waarde tussen 0 en 1 spreekt men van een positieve correlatie (of positieve - of gelijkgerichte - samenhang), bij waarden tussen -1 en 0 is er negatieve correlatie (negatieve - of tegengestelde - samenhang).

Marktvariabelen met een hoge correlatie (dicht bij 1) bewegen doorgaans simultaan in dezelfde richting, zoals bijvoorbeeld de rente op Nederlands Staatspapier en de rente op Duits Staatspapier. Marktvariabelen die niet of nauwelijks met elkaar samen hangen, zoals bijvoorbeeld de koers van de Hang Seng index en de Nederlandse of Belgische aardappelprijzen, zullen een correlatie van ongeveer nul opleveren. Marktvariabelen die elkaar doorgaans negatief beïnvloeden (zoals vaak de hoogte van de rente en de aandelenprijzen) hebben zelfs een negatieve correlatie. Sterk negatieve correlaties (in de buurt van -1 dus) worden in de economie echter nauwelijks waargenomen.

Correlatie kan zichtbaar worden gemaakt met zogenaamde spreidingsdiagrammen, waarbij de simultane waarnemingen van 2 variabelen (bijvoorbeeld dagelijkse bewegingen van de AEX- en AMX-index) in een 2 dimensionaal vlak worden uitgezet. Correlatie hangt vaak sterk af van de data waarmee geschat wordt.

Engels: correlation.


Zie ook: correlatiecoëfficient, spreidingsdiagram, regressie, regressielijn, storingsterm, R-squared, Pearson-correlatie, correlatie-optie, benchmark, normportefeuille.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet