In de lente van 2015 vond een schok plaats in de markt voor Duitse staatsobligaties; de rentes op Duitse staatsobligaties (Bunds) stegen toen in een hoog tempo. In deze periode waren obligaties met lage marktliquiditeit en geconcentreerd houderschap onderhevig aan grotere prijsvolatiliteit dan andere obligaties.
Dit mondde uit in een enorme piek van de volatiliteit van Duitse staatsobligaties op 7 mei 2015.
Deze schok wordt in ook wel het ' Bund Tantrum' genoemd (een ' tantrum' is een woedeaanval).
Zie ook: Bund, niet-liquide markt, schok, systeemrisico. Vergelijk: taper tantrum.
|
