dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
klimaatpauper
 Vandaag 22-04-2019
19119 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-04energiearmoede
21-04klimaatpauper
21-04handelspolitiek
21-04rainmaker
21-04winner-takes-all markt
21-04Nieuwe Zijderoute
21-04goudreserve
21-04risicoselectie
21-04jaar op jaar
18-04renouvellerend krediet
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

volatility-patroon


Veel handelaren kijken naar de impliciete beweeglijkheid of implied volatility over een reeks van uitoefenprijzen van beursgenoteerde optiecontracten.

Omdat de 'bulk' van de handel zich doorgaans afspeelt in de at-the-money en near-the-money optieseries - hier is veel vraag en aanbod - wordt verondersteld dat de implied volatilities voor deze series een goede maatstaf zijn voor de juiste waarde van de implied volatilities. Wanneer de implied volatilities van andere series grafisch worden weergegeven, dan ziet men vaak dat die volatilities over de hele linie afwijken.

Twee bekende patronen zijn de 'smile' (glimlach) en de 'frown' (frons). Bij een smile-patroon (frown-patroon) zijn in- en out-of-the-money opties overgewaardeerd (ondergewaardeerd) ten opzichte van de at- en near-the-money opties.


Zie ook: volatility, implied volatility, skewness, volatility skew. Vergelijk: volatility cone.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter V.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet