In een financiële context ook wel: system crash, financiële crash, financiële crisis.
Het risico dat problemen van de ene bank/financiële instelling zich als gevolg van een specifieke gebeurtenis (zie: idiosyncratische schok) volgtijdelijk voortplanten naar één of meer andere instellingen (domino-effect), waardoor een vorm van systeemrisico - het risico van besmetting ('contagion') - gecreëerd wordt; bij een systeemcrisis komt als gevolg van een schok een een groter aantal banken/financiële instellingen tezamen en gelijktijdig in de problemen.
Voorbeeld
'Rusland kan rond oktober 2026 te maken krijgen met een systemische bankencrisis als de probleemactiva blijven toenemen en spaarders massaal hun geld gaan opnemen, melden analisten van het Kremlin-gelieerde Centrum voor Macro-economische Analyse en Kortetermijnprognoses (CMASF), aldus The Moscow Times. In een nieuw rapport over vroege indicatoren van financiële risico's stelt het CMASF dat er een crisis zal ontstaan als het aandeel van probleemactiva in het banksysteem meer dan 10 procent bedraagt. Een andere aanleiding van een crisis is wanneer klanten op grote schaal geld van hun rekeningen en deposito's gaan opnemen, de klassieke bank run.'
Bron: BNR - 09-12-2025.
Zie verder: systeemrisico.
Zie ook: systeemrisico, doom loop, meltdown, perfecte storm, spill-over effecten, Minsky-moment, bankendomino, run op een bank, nucleaire optie, financiële stabiliteit, tipping point, bankenstress, bankenpaniek, besmetting, systeembank, Interventiewet.
|
