Het risico dat er zich een waardedaling van een positie voordoet als gevolg van een wijziging in het door de markt gepercipieerde kredietrisico. Dit komt tot uiting in een verhoogde omvang van een spread (tussen twee rentevoeten).
Engels: spread risk.
Zie ook: spread, kredietrisico, spread duration. Vergelijk: renterisico, yield curve risico.
|
