dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
verwijzingsregisters
 Vandaag 20-10-2019
19610 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7excasso
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-10Transactie Monitoring ...
20-10Schuldenwijzer.nl
20-10nowcasting
20-10NFIB Small Business Op...
20-10landroof
20-10data-economie
20-10referentierente
20-10bevriezen van tegoeden
20-10last liquid point
20-10TMNL
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

modified duration


Een gewijzigde vorm van de (Macaulay) duration waarbij de procentuele prijswijziging als gevolg van een absolute rentewijziging van 1 procentpunt wordt gemeten. Het hanteren van de modified duration heeft als voordeel dat de rentegevoeligheid van een hele reeks obligaties tengevolge van een zelfde absolute rentewijziging met elkaar vergeleken kan worden, terwijl dit met de originele Macaulay duration alleen maar kan voor een procentuele rentewijziging.

Vergelijk: duration. Zie ook: verspringing per punt.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter M.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet