dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
wereldbevolkingsdag
Ook: wereldpopulatiedag, Internationale Dag van de Bevolking. ... >>
 Vandaag 11-07-2025
22186 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 netto prijs
2 pro memorie
3 out-of-pocket kosten
4 IFO Institut
5 koers-boekwaardeverhoudi...
 Thema's
 Recent verbeterd
11-07wereldbevolkingsdag
11-07overbruggingskrediet
11-07geldmachine
11-07koers-boekwaardeverhou...
11-07lo spread
11-07IFO Institut
10-07confiscatie
10-07zetel
10-07open outcry
10-07derdenbetaling
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

duration


Ook: Macaulay duration. Nederlands: gemiddelde duur. De gewogen gemiddelde looptijd van een obligatie of een portefeuille van leningen. Hierbij fungeren de contante waardes van de diverse kasstromen als wegingsfactoren.
De duration - zo kan ook gesteld worden - is de looptijd waarbij een belegger gemiddeld 50% van zijn oorspronkelijk investering (gemeten als contante waarde) heeft terugverdiend.
De duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid en geeft de relatieve gevoeligheid van de obligatieprijs voor een relatieve, incrementele verandering van de rente. Hoe hoger de duration, hoe hoger de rentegevoeligheid. Wiskundig is de duration de (eerste Y orde) relatie tussen marktwaarde en renteverandering. De duration wordt bepaald door yield curve, looptijd, couponhoogte, en de vorm van de lening (annuïtair, in gelijke delen aflossend, niet aflossend, enzovoort).

Naarmate de rentetypische looptijd langer wordt, zal een verandering in de rente betekenen dat de marktwaarde van het product sterker verandert per procent renteverandering.
De durationanalyse is alleen berekend op parallelle verschuiving van de rentecurve(s), hetgeen in de praktijk een te strikte aanname blijkt.


Zie ook: renterisico, prijselasticiteit, verspringing per punt, duration-analyse, parallelle verschuiving (van de rentecurve), duration mismatch, matching portefeuille, rentegevoeligheid, gemiddelde looptijd (van een obligatie), looptijdbeleid, inverse relatie, barbell, bear duration, bull duration, spread duration, curve duration. Vergelijk: modified duration, convexiteit.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter D.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet