dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
fusie
 Vandaag 22-03-2019
19044 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-03Bund
22-03Raad van Wijzen
22-03Sachverständigenrat
22-03fusie
21-03surveillance capitalis...
21-03surveillancekapitalism...
20-03World Happiness Report
20-03Federal funds
20-03Federal Open Market Co...
20-03Mercantilisme
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

curve duration


Een variant op de duration, een veel gebruikte risicomaatstaf voor obligatiebeleggingen. Deze variant is bedacht door de grote obligatiebelegger PIMCO (zie: Pacific Investment Management Company).

De bull duration schat de prijsverandering van een effect of portefeuille van effecten (met name allerlei renteproducten zoals obligaties, vervroegd aflosbare obligaties en hypotheken) in het geval van steiler of vlakker worden van rentecurve ('yield curve').

De curve duration wordt geacht positief te zijn als de portefeuille vooral blootgesteld is aan het 2- tot 10-jarig segment van de rentecurve. Een dergelijke portefeuille zal goed renderen bij het steiler worden van de rentecurve, en slecht 'performen' bij het vlakker worden van de rentecurve.

De curve duration wordt als negatief beschouwd als de portefeuille vooral blootgesteld is aan het 10- tot 30-jarig segment van de rentecurve. Een dergelijke portefeuille zal goed renderen bij het vlakker worden van de rentecurve, en slecht 'performen' bij het steiler worden van de rentecurve.


Zie ook: rentecurve, yield curve risico, vlakke rentestructuur, steile rentecurve, duration. Vergelijk: bull duration, bear duration, spread duration.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet