Ook: condor spread. Een optiestrategie die enigszins lijkt op de 'butterfly'. De combinatie bestaat uit een gekochte optie, een geschreven optie op een hogere uitoefenprijs, nog een geschreven optie op een nog hogere uitoefenprijs en weer een gekochte optie op een nog hogere uitoefenprijs (of omgekeerd). De opties zijn alle van hetzelfde type, dus hetzij alle calls, hetzij alle puts. Er worden evenveel contracten geschreven als er zijn gekocht.
Zie ook: optiestrategie. Vergelijk: butterfly.
|
