dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
tax ruling
 Vandaag 24-03-2019
19044 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-03Bund
22-03Raad van Wijzen
22-03Sachverständigenrat
22-03fusie
21-03surveillance capitalis...
21-03surveillancekapitalism...
20-03World Happiness Report
20-03Federal funds
20-03Federal Open Market Co...
20-03Mercantilisme
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

event risk analyse


De oplossingen die in de praktijk worden gehanteerd voor het analyseren van 'events' worden veelal geclassificeerd als 'stress testing' of simpelweg 'event risk analyse' (dan wel 'worst case analyse').

Dergelijke analyses gaan deels uit van historisch materiaal, maar laten de reguliere schattingsmethoden op basis van 'mooie aannamen' (normale verdelingnormale verdeling enzovoort) links liggen. Analyse van onderliggende macro-economische en bedrijfseconomische variabelen speelt hier een belangrijke rol.

Stress testing is feitelijk complementair aan 'value-at-risk' (VAR) gebaseerde portefeuillebenaderingen en geeft een inschatting van het werkelijk maximaal te lopen verlies.


Zie ook: event-risico, value-at-risk, stresstest, scenario-analyse, scenariodenken.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter E.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet