dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
snacknieuws
 Vandaag 16-10-2019
19604 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7o/g
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-10zoektocht naar rendeme...
16-10hedging
16-10game changer
16-10data-economie
16-10zwaarweerscenario
16-10landroof
16-10bevriezen van tegoeden
16-10zwarte economie
16-10Baltic Dry Index
16-10Empire State index
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

stresstest


Ook: stress-test, stress test.
Een kwetsbaarheidstest: het onder extreme omstandigheden (met zwaarweerscenario's) testen van de waarde van posities in financiële instrumenten of de balans van een instelling in het kader van risicometing en -bewaking (risicomanagement).
Gekeken wordt dan of een instelling deze extreme risico's - zoals een ernstige recessie, een beurscrash, of een crisis op de woningmarkt - goed doorstaat.

Vanzelfsprekend wordt vooral gekeken naar de stabiliteit - bijvoorbeeld financiële stabiliteit - onder extreme scenario's ('worst case' scenario's).
Bij stresstests kunnen verschillende methoden worden gebruikt, zoals het bekijken van de resultaten bij een aantal (vaak: twee) standaarddeviaties koersafwijking bij het verstrijken van 1 dag, Monte Carlo procedures/simulaties en historische koerscenario's die worden geprojecteerd op de toekomst.
Buitengewoon belangrijk is het kwantificeren van de gevolgen van negatieve ontwikkelingen in bijvoorbeeld de economie, bedrijfssectoren en politiek en het samenvallen van verschillende negatieve ontwikkelingen (event-risico).
Tijdens de kredietcrisis (2008/2009) moesten ongeveer 20 grote banken in de VS in de eerste helft van 2009 op last van de overheid en op basis van door die overheid vastgestelde scenario's stress-testen uitvoeren. In ongeveer de helft van de gevallen moest op grond van de uitkomsten extra vermogen worden aangetrokken.
Volgens veel experts waren de gekozen scenario's echter te optimistisch; zo moest worden uitgegaan van een werkloosheidspercentage van 8,9% in 2009; in mei werd dat percentage echter al ruimschoots overschreden, met een dalende tendens.

In de Europese Unie (EU) moesten in het 2e kwartaal van 2010 91 grote banken een stresstest ondergaan, met name op hun gevoeligheid voor grote verliezen op staatsobligaties van landen met een mogelijk (terug-)betalingsprobleem, zoals Griekenland.
In Nederland ging dat om 4 banken; enkele kleinere banken voerden de test vrijwillig uit.
Ironisch werd die test ook wel relaxtest genoemd; waarschijnlijk niet ten onrechte: enkele Ierse banken slaagden voor de test, terwijl zij kort daarna door de Ierse regering overgenomen moesten worden wegens onoverkomelijke problemen.
In 2016 en 2018 werden er binnen de EU een nieuwe stresstest georganiseerd door de Europese Bankenautoriteit, met aanzienlijk scherpere uitgangspunten dan in 2010 (maar volgens velen nog niet scherp genoeg).

Voorbeeld
'Europese banken zijn er bij de laatste stresstest in 2018 te makkelijk vanaf gekomen. Dat blijkt uit een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer. Met de stresstest wordt door de Europese Bankautoriteit (EBA) gecontroleerd of de grootste Europese banken een financiële klap kunnen verdragen. ......Maar op die controle is volgens de Europese Rekenkamer veel aan te merken. De gesimuleerde schokken waren lichter dan de financiële crisis van 2008, sommige grote risico's zijn onvoldoende getoetst en banken in zwakkere landen zijn minder zwaar getest, staat in het rapport van de controleurs.'
Bron: NOS.nl - 10-07-2019.


Zie ook: simulatie, financiële stabiliteit, schokbestendig financieel systeem, risicobeheer, worst case analyse, stress-scenario, zwaarweerscenario, CO2-stresstest, Monte Carlo procedure/simulatie, discontinue koersbeweging, event-risico, kapitaaleis, shortfall, event risk analyse, value at risk, omvallen, faillissement, bankendomino, probleembank, systeembank, perfecte storm, black swan, Minsky-moment, tail events, staartrisico, relaxtest, Griekenlandscenario, Committee of European Banking Supervisors, Asset Quality Review.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter S.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet