Een techniek die gebruikt wordt om de waarschijnlijke uitkomsten uit een groot aantal mogelijke uitkomsten van een complex proces te berekenen; een numerieke procedure waarbij men door een groot aantal trekkingen uit een waarschijnlijkheidsverdeling (distributiecurve), gemiddelden van variabelen over deze verdeling kan bepalen.
De Monte Carlo procedure wordt bijvoorbeeld gebruikt om opties te analyseren waarvan de volatiliteit van de onderliggende waarde stochastisch is, of bij de analyse van pad-afhankelijke opties.
Zie ook: distributiecurve, stochastisch, simulatie, stresstest, risicobeheer, risico-analyse, quantative strategies, wealth forecasting, financial engineer.
|
