Soms ook OIS-LIBOR spread genoemd.
Het verschil tussen de London Interbank Offered Rate (LIBOR) en de Overnight Index Swap (OIS) rente.
Sinds 2007 (de kredietcrisis) wordt deze spread door veel analisten dagelijks gevolgd. Een hoge LIBOR-OIS spread zou een indicatie kunnen zijn voor een toegenomen risico in de kredietmarkten; een strek stijgende spread zou zelfs op een systeemrisico kunnen wijzen.
