Een afdekking van risico voor een portefeuille van tegoeden of activa.
Bij macro hedging wordt het risico van een positie in activa en passiva als geheel bekeken en afgedekt; er wordt gekeken naar het 'overall exposure', het totale risico. Hierbij wordt gebruik gemaakt van correlaties. Macro hedging vereist dat alle activa en passiva worden gegroepeerd per groep, looptijd en zelfs divisie of 'profit centre' binnen de organisatie; deze risico's per groep kunnen elkaar ten dele opheffen waarna resterend risico wordt afgedekt.
Vergelijk: micro hedging.
Zie ook: afdekken, hedging, cross hedging, indekken, macro beleggen.
|
