Model ontwikkeld door J. Hull en A. White (1987), waarin de beweging van de standaarddeviatie van de onderliggende aandelenrendementen door een andere bron van onzekerheid wordt bepaald dan de aandelenkoers zelf.
Zie ook: optiemodel.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
