Het risico dat de waarde van een portefeuille (sterk) wijzigt als gevolg van veranderingen in de volatiliteit van één of meerdere onderdelen van die portefeuille.
Dit risico speelt met name een grote rol als er derivaten in het spel zijn.
Zie ook: implied volatility, standaarddeviatie, vega, value at risk, marktrisico, risk management.
|
