Opties: factor (risicoratio) die aangeeft in welke mate de optieprijs (optiepremie) gevoelig is voor de verandering (meestal een verandering van één procentpunt) van de implied volatility (impliciete volatiliteit of beweegijkheid). Deze risicoratio kan met behulp van een optiemodel worden berekend.
Ook: kappa, lambda, omega, sigma; sigma prime, zeta.
Zie ook: optiepremie, optiemodel, tijd-verwachtingswaarde, volatiliteit, standaarddeviatie, implied volatility, Grieken, positiedelta, -gamma...(enzovoort), premie long (positie), premie short (positie). Vergelijk: delta, gamma, theta, rho.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
