dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
mammoetlening
 Vandaag 24-07-2019
19352 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-07design thinking
23-07breaking news
23-07e-Court
23-07Electronic Court
23-07overspannen markt
23-07oververhitte markt
23-07goudprijs
23-07lege vennootschap
23-07rendementstoerisme
23-07direct to consumer-mar...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

tijd-verwachtingswaarde


De totale optieprijs minus de intrinsieke waarde. Het is het deel van de optieprijs dat wordt bepaald door rente (financieringskosten) en beweeglijkheid (volatiliteit).

Soms wordt de tijd-verwachtingswaarde ook wel aangeduid met 'premie', maar formeel gezien is dat niet juist, aangezien de prijs of premie van een optie (optiepremie) gelijk is aan de som van de intrinsieke waarde en tijd-verwachtingswaarde.

Andere aanduidingen voor de tijd-verwachtingswaarde zijn: tijdswaarde (time value); verwachtingswaarde.


Zie ook: optie, call optie, put optie, optiemodel, premie, optiepremie, thèta, èta, vega, looptijd, looptijd van een derivaat, volatility, implied volatility, time spread, premie long (positie), premie short (positie). Vergelijk: intrinsieke waarde (optie).



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet