tijd-verwachtingswaarde |
De totale optieprijs minus de intrinsieke waarde. Het is het deel van de optieprijs dat wordt bepaald door rente (financieringskosten) en beweeglijkheid (volatiliteit).
Soms wordt de tijd-verwachtingswaarde ook wel aangeduid met 'premie', maar formeel gezien is dat niet juist, aangezien de prijs of premie van een optie (optiepremie) gelijk is aan de som van de intrinsieke waarde en tijd-verwachtingswaarde.
Andere aanduidingen voor de tijd-verwachtingswaarde zijn: tijdswaarde (time value); verwachtingswaarde.
Zie ook: optie, call optie, put optie, optiemodel, premie, optiepremie, thèta, èta, vega, looptijd, looptijd van een derivaat, volatility, implied volatility, time spread, premie long (positie), premie short (positie). Vergelijk: intrinsieke waarde (optie).
compleet
| |
|
