Factor (risicoratio) die aangeeft in welke mate de tijd-verwachtingswaarde in de optiepremie verandert als gevolg van het verstrijken van de looptijd (doorgaans met 1 dag). De thèta combineert zowel rente- als volatility-effecten.
Zie ook: optiepremie, optiemodel, Black-Scholes (optiemodel), binomiaal model (optiemodel), looptijd, looptijd van een derivaat, erosie-risico, rentecomponent, volatility-component, premie long (positie), premie short (positie), Grieken. Vergelijk: èta, rentecomponent, volatility-component.
 Tip anderen
|
