dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
marktneutraliteit
 Vandaag 20-04-2019
19119 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-04renouvellerend krediet
18-04revolverend fonds
18-04marktneutraliteit
18-04revolving fund
18-04reservemunt
18-04schuldenkramp
18-04handelspolitiek
18-04leefgeld
18-04winner-takes-all markt
18-04rainmaker
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

binomiaal model (optiemodel)


Een veelgebruikt model om de theoretische waarde van opties van het Amerikaanse type (Amerikaanse opties) te berekenen.

Het meest kenmerkende van het model is dat gekozen is voor een bepaald patroon voor de koersbewegingen van de onderliggende waarde; per periode is een koersstijging met een factor 'u' (uptick) of een koersdaling met een factor 'd' (downtick) mogelijk. Hierbij speelt de binomiale kansverdeling een rol, vandaar de naam van het model.

Het model veronderstelt per periode discrete prijsbewegingen (in tegenstelling tot continue prijsbewegingen (zoals die bij het bekende Black-Scholes optiemodel (optiemodel) gehanteerd worden). De praktijk leert dat bij 15-20 iteraties (perioden in het model) al sprake is van een redelijke prijsbenadering, althans bij niet al te lang lopende opties; het uitbreiden van het aantal iteraties zal de nauwkeurigheid vergroten maar het berekeningsproces (met de computer) vertragen.

Ook: Cox-Ross of Cox-Ross-Rubinstein (optie-)model.


Zie ook: model, optiemodel, discrete variabele, continue variabele, iteratie, u (uptick), d (downtick), D (inzake dividend), Cox-Ross-Rubinstein model (optiemodel), even-odd averaging methode.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet