Bij processen met een continue variabele - bijvoorbeeld koersgedrag - wordt verondersteld dat de koers continu in de tijd varieert, als het ware een onderonderbroken lijn vormt (de pen wordt bij wijze van spreken niet van het papier gehaald). Deze veronderstelling ligt onder meer ten grondslag aan het Black-Scholes model (optiemodel).
Zie ook: model, modelrisico, optiemodel, Black-Scholes model (optiemodel). Vergelijk: discrete variabele.
|
