Een positie waarin per saldo meer tijd-verwachtingswaarde (vaak exclusief de rentecomponent) is ontvangen door het schrijven van opties dan is betaald door de aankoop van opties.
Een dergelijke positie is gebaat bij het verstrijken van de looptijd (wegsmelten van de tijd-verwachtingswaarde), echter niet bij koersbeweging.
Zie ook: koersrisico, volatility, implied volatility, tijd-verwachtingswaarde, Grieken, delta, gamma, èta, thèta, rho, vega. Vergelijk: premie long (positie).
|
