Factor (risicoratio) die aangeeft in welke mate de optieprijs gevoelig is voor een (kleine) verandering van de rentestand (in de praktijk de financieringsrente die wordt gebruikt om een optiepositie te financieren).
Zie ook: phi.
Gerelateerd: Black-Scholes model (optiemodel), delta, gamma, vega, thèta.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
