Benaming voor een verzameling risico-parameters (risicoratio's) die afgeleid zijn uit optiemodellen, zoals het Black-Scholes model en het binomiale optiemodel (Cox-Ross-Rubinstein).
Bijvoorbeeld: delta, gamma, èta, thèta, rho, vega.
Zie ook: optiemodel, delta, gamma, thèta, vega, fugit, risicoparameter (opties), premie long (positie), premie short (positie).
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
