De waarde die de houder van een gekochte optie (long positie) op dit moment zou realiseren als hij de optie nu uit zou oefenen c.q. uit zou kunnen oefenen.
Bij een call optie (kooprecht) is de intrinsieke waarde gelijk aan de koers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs van de optie.
Bij de put optie (verkooprecht) is de intrinsieke waarde gelijk aan de uitoefenprijs van de optie minus de koers van de onderliggende waarde.
Zie ook: optiepremie, uitoefenprijs, onderliggende waarde, intrinsieke waarde, in-the-money, strike price differential, uitoefening, vervroegde uitoefening. Vergelijk: tijd-verwachtingswaarde.
|
