Ook: systematisch risico.
- Dat deel van het rendement dat gegenereerd wordt door de werking van factoren die voor de gehele markt (bijvoorbeeld: alle aandelen) van belang zijn, en dus niet specifiek op een bepaalde waarde (een individueel fonds) betrekking heeft. Denk bijvoorbeeld aan economische groei.
Systematisch risico kan niet geëlimineerd worden. Beleggers eisen een vergoeding voor het lopen van systematisch risico; beleggers die aandelen kopen verwachten een hoger rendement dan beleggers die hun geld wegzetten op een deposito.
Tegenover markt- of systematisch risico staat specifiek risico of niet-systematisch risico.
Engels: systematic risk.
- Zie ook: CAPM.
- Zie: disallowance.
- Zie: risicoklassen (derivaten).
Zie ook: risicobron, idiosyncratisch risico. Vergelijk: specifiek risico, alpha.
|
