Een handelsstrategie die gebaseerd is op het verschil tussen de implied volatility en de actuele volatiliteit (de te berekenen standaarddeviatie) van bijvoorbeeld een aandeel.
Er zijn verschillende manieren om op zo'n situatie in te spelen met posities in calls, puts en/of de daaraan onderliggende waarden.
Zie ook: arbitrage, high vol, low vol.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
