Strategie waarbij een long positie in de onderliggende waarde wordt gecombineerd met een gekochte (long) put optie teneinde een minimaal rendement op de gecombineerde portefeuille veilig te stellen (vorm van portefeuillebescherming, een verzekering tegen een mogelijke koersdaling).
Door de combinatie van de gekochte put met de gekochte onderliggende waarde wordt feiltelijk het risico-rendementsprofiel van een gekochte call optie nagebootst, een positie met een beperkte verliesmogelijkheid en met behoud van het opwaarts (winst-)potentieel (synthetische call optie, zie ook: synthetische positie).
Zie ook: hedge, put optie, married put, synthetische positie, optiestrategie, portfolio insurance. Vergelijk: covered put.
|
