dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
overexposure
Te veel risico, bijvoorbeeld in een effectenportefeuille. ... >>
 Vandaag 28-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 glazen klif
4 corporate
5 onder embargo
 Thema's
 Recent verbeterd
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
26-03Einstein-generatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

quanto option


Exotische opties: een optie (call of put) waarvan de put voor de onderliggende waarde luidt in een voor de gebruiker buitenlandse valuta (de valuta passend bij de onderliggende waarde), terwijl uitbetaling op vervaldag plaatsvindt in de thuisvaluta van de belegger. De 'quanto' is evenals de 'compo (option)' een 'cross-currency' optie. De evolutie van de wisselkoers bepaalt niet of de optie in- dan wel out-of-the-money eindigt, dat wordt bepaald door de uitoefenprijs (die weliswaar in een vreemde valuta luidt). Deze optie laat een scheiding van de visie op de ontwikkeling van de wisselkoers en de koers van de onderliggende waarde toe.

De prijsvorming van de quanto wordt, behalve door de gebruikelijke optieparameters, vooral beïnvloed door het renteverschil tussen de twee valuta's (agio of disagio) en de correlatie tussen de koers van de onderliggende waarde en de wisselkoers. Is die correlatie nul, dan heeft de quanto optie dezelfde prijs als een 'plain vanilla' optie (standaard optie), geconverteerd tegen de huidige wisselkoers; is de correlatie positief (negatief) - bijvoorbeeld de aandelenkoers stijgt (daalt) als de wisselkoers stijgt en vice versa - dan is de prijs van de quanto marginaal lager (hoger) geprijsd. Vergelijk: composite option.


Zie ook: exotische opties, gestructureerde producten, optiemodel, theoretische optiewaarde.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter Q.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet