Door Eurex ingevoerde en berekende index die de (ongeveer 45-daagse) implied volatility van de DAX-index weergeeft.
De berekeningsmethode is gelijk aan die van de Chicago Board Options Exchange Volatility Index.
In april 2005 werd de VDAX-new ingevoerd; deze zal binnen enkele jaren de VDAX-index gaan vervangen.
 Tip anderen
|
