Een model voor de berekening van theoretische prijzen van rente-opties, een verdere verfijning van de Ho-Lee benadering.
In dit model wordt in tegenstelling tot het model van Ho en Lee wel uitgegaan van 'mean reversion' van volatilities.
Vergelijk: Ho-Lee (optie-)model.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
