Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
lockdown
 Vandaag 04-04-2020
19981 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 transferunie
3 A- en B-aandelen Royal D...
4 force majeure
5 handelstekort
 Thema's
 Recent verbeterd
03-04lockdown
03-04staatsgarantie
03-04laaghangend fruit
03-04neerwaarts risico
03-04koopjesjagers
03-04verborgen kosten
03-04US Initial Jobless Cla...
03-04jobless claims
03-04helikoptergeld
03-04uitstapkosten
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

pseudo-Amerikaanse methode


Een methode om de prijs van Amerikaanse (vervroegd uitoefenbare) call opties op aandelen met dividendbetaling te benaderen met behulp van het Black-Scholes model (optiemodel), dat eigenlijk alleen geschikt is voor het berekenen van Europese-optieprijzen (niet vervroegd uitoefenbare opties) op dividendloze aandelen.

Hiertoe wordt de prijs van dezelfde call optie twee keer berekend, eenmaal de prijs van een Europese optie met als afloopdatum de cum-dividend en eenmaal voor een Europese optie met een looptijd tot de oorspronkelijke expiratiedatum en een uitoefenprijs verminderd met de contante waarde van het verwachte dividendbedrag.

De prijs van de Pseudo-Amerikaanse call is het maximum van de gevonden twee prijzen.


Zie ook: Black-Scholes model (optiemodel), Europese optie, Amerikaanse optie, optiemodel. Vergelijk: Black-benadering.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter P.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet