Een methode om de prijs van Amerikaanse (vervroegd uitoefenbare) call opties op aandelen met dividendbetaling te benaderen met behulp van het Black-Scholes model (optiemodel), dat eigenlijk alleen geschikt is voor het berekenen van Europese-optieprijzen (niet vervroegd uitoefenbare opties) op dividendloze aandelen.
Hiertoe wordt de prijs van dezelfde call optie twee keer berekend, eenmaal de prijs van een Europese optie met als afloopdatum de cum-dividend en eenmaal voor een Europese optie met een looptijd tot de oorspronkelijke expiratiedatum en een uitoefenprijs verminderd met de contante waarde van het verwachte dividendbedrag.
De prijs van de Pseudo-Amerikaanse call is het maximum van de gevonden twee prijzen.
