Een hedge waarbij voornamelijk gebruik gemaakt wordt van kortlopende futures, omdat de dichtstbijzijnde vervalmaanden (contractmaanden) doorgaans ook de grootste liquiditeit kennen. Zodra de vervaldatum van de kortlopende future nadert en de langer lopende contracten meer liquide beginnen te worden, wordt de futures-positie 'doorgerold' naar een langere looptijd
Vergelijk: one-off hedge, strip hedge, rolling hedge.
|
