Een hedge waarbij 'exposures' (bijvoorbeeld: risico's als gevolg van renteposities) met verschillende looptijden worden afgedekt met termijncontracten met eenzelfde afwikkelingsmaand. Dit kan riskant zijn in verband met verschillende prijsgevoeligheden van de verschillende looptijden.
Vergelijk: strip hedge, rolling strip hedge.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
