Dikstaartigheid van een kansverdeling waarbij vaker extreme (vaak onverwacht extreme) waarden voorkomen dan op basis een normale verdeling zou mogen worden verwacht. De staarten van de kansverdeling zijn daardoor dikker dan bij een normale verdeling. Een verschijnsel dat ook wel wordt aangeduid als leptokurtosis.
Ook: long tail, in het bijzonder wanneer de 'staart' langer is dan normaal.
Noot: niet te verwarren met het economische en marketingconcept long tail.
Zie ook: tail events, leptokurtosis, skewness, wild randomness, staartrisico, Taleb distribution, black swan, neerwaarts risico, opwaarts risico.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
