Deze hedge fund-strategie behoort tot de categorie relative value-strategieën.
Deze strategie is gericht op het benutten van inefficiënties in de aandelenmarkt. Binnen een land/regio worden gelijktijdig twee gekoppelde aandelenportefeuilles opgebouwd, één long en één short. Per saldo is de totale portefeuille marktneutraal. Vaak werkt men met vreemd vermogen om het rendement te verhogen (hefboomwerking). De beleggingsbeslissingen worden veelal genomen op basis van een kwantitatief model.
Zie ook: relative value-strategieën (hedge funds).
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
