Beleggingsmethode (meestal van hedge fund) waarbij op basis van long- en short-posities portefeuilles worden geconstrueerd waarbij de netto-exposure neutraal is, niet gevoelig voor een stijging of daling van de markt.
Dit kan een neutrale positie in absolute termen zijn (in geld, investering = 0), maar ook in relatieve termen: een bèta-neutrale positie, of een sector-neutrale positie of een valuta-neutrale positie.
Engels: market neutral.
Zie ook: exposure, hedge, equity market neutral-strategie (hedge funds), long/short strategie (hedge funds). Vergelijk: marktneutraliteit.
|
