De mate waarin een optie over- of ondergewaardeerd is, gecorrigeerd voor het koersrisico, wat bij opties wordt gemeten met behulp van de hedge ratio of delta.
De mate van over- of onderwaardering kan worden berekend door de marktprijs (biedprijs / laatprijs) te vergelijken met de theoretische optieprijs; deze wordt berekend met een theoretisch model, bijvoorbeeld het Black-Scholes model voor opties van het Europese type of het binomiaal model voor opties van het Amerikaanse type.
Zie ook: optie, call optie, put optie, Europese optie, Amerikaanse optie, optiepremie, optiemodel, arbitrage, theoretische optiewaarde, hedge ratio, delta, arbitrage, overwaardering, onderwaardering.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
