1. Een analytisch concept waarbij activa worden gewaardeerd op basis van hun gemiddelde rendement of verwachte rendement (expected return) en de variantie c.q. standaarddeviatie van de rendementen.
2. Een mean variance efficiënte portefeuille is een portefeuille met minimale variantie bij een gegeven verwacht rendement.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
