Methoden binnen risicobeheer (o.a. bij VAR-berekeningen) welke zich beroepen op formules - zoals het Black-Scholes (optie-)model - met daarin gevoeligheidsparameters als de delta, gamma en vega verwerkt.
Zie ook: algoritme, analytische optiemodellen, Black-Scholes (optie-)model, Whaley (optie-)model. Vergelijk: full (re-)valuation methoden.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
