dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Columbus Day
 Vandaag 14-10-2019
19595 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7o/g
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
14-10Nobelprijs voor econom...
14-10datakapitalisme
14-10data-economie
14-10valutapact
14-10digitale centralebankm...
14-10Tinbergen, Jan
14-10Thaler, Richard H.
14-10betalingstermijn
14-10betaaltermijn
14-10debiteurenbeheer
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

premie delta


De premie delta van de call optie (put optie) vinden we door de prijs van de call (put) - de optiepremie - te delen door de som van de call en put (optie-)premie.

Eigenlijk is het niet meer dan een snelle en ruwe benadering van de hedge ratio van een optie, gebaseerd op de put-call pariteit; een hoofdrekensom die ten tijde van de vloerhandel als handigheidje nog wel nuttig was bij Europese opties, maar in de tegenwoordige tijd van schermhandel en snelle, on-line, real-time rekenprogramma's feitelijk achterhaald is.


Zie ook: delta, hedge ratio, Europese optie, put-call pariteit.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter P.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet