put-call pariteit | 
| De (prijs- c.q. arbitrage-)relatie tussen de waarde van een put optie en call optie van het Europese type, op dezelfde onderliggende waarde, met een zelfde looptijd en uitoefenprijs. Handelsstrategieën als de conversie en de reversal zijn gebaseerd op deze arbitragerelatie (zie ook: arbitrageprincipe).
Zie ook: Europese optie, call optie, put optie, theoretische optiewaarde, arbitrage, arbitrageprincipe, Black-Scholes model (optiemodel), deltaneutrale positie, premie delta, conversie, reversal, synthetische positie, synthetische replicatie, portfolio insurance, implied rente.
|
|
