Ook: quantbeleggen.
Kwantitatief beleggen is een beleggingsgebied waarbij wiskundige methoden, waarschijnlijkheids- en statistische analyses en data-analyse, waaronder technieken uit machine learning, worden gebruikt om handelsstrategieën te ontwikkelen, portefeuilles samen te stellen en risico's te beheren. Hoewel kwantitatief beleggen sterk afhankelijk is van technologie, met name in de vorm van algoritmische en hoogfrequente handel, speelt menselijke analyse nog steeds een rol bij het ontwikkelen en testen van beleggingsstrategieën en het monitoren van markten op trends en kansen.
Kwantitatief beleggingsbeheer maakt gebruik van verschillende goed ontwikkelde modellen voor aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor valuta's, grondstoffen, afgeleide instrumenten (zoals opties en futures) en gestructureerd producten. Deze modellen zijn ontworpen om problemen op te lossen die verband houden met de waardering van activa en hedging, risico-analyse en portefeuilleoptimalisatie.
Voorbeeld
'Volgens Erhard Radatz van vermogensbeheerder Invesco is emotie ‘de grootste vijand van een belegger’. In plaats daarvan gebruikt de quantbelegger grote hoeveelheden data om een portfolio samen te stellen. .... In zijn functie als wereldwijd hoofd portefeuillebeheer bij vermogensbeheerder Invesco – een van de grootste ter wereld, met eind juni een beheerd vermogen van ruim $2000 mrd – houdt de Duitser zich vooral bezig met kwantitatief beleggen. Dat draait volgens hem ‘om het vinden van patronen in de markt die benut kunnen worden om in aandelen of andere beleggingscategorieën te investeren’. Die patronen kunnen overal opduiken, van gegevens over creditcardtransacties tot verkoopgegevens van schoenen. Deze kunnen bijvoorbeeld informatie geven over mogelijke verrassingen in omzetcijfers. Quantbeleggen groeit al jaren gestaag en is inmiddels breed verspreid in de institutionele beleggingswereld.'
Bron: FD - 21-07-2025.
Engels: quantitative investing.
Zie ook: beleggen, computergestuurd beleggen, quant, econometrie, model, optiemodel, machine learning, kunstmatige intelligentie, AI-powered investing, data science, big data, hoogfrequente data, algoritme, statistiek, distributiecurve, kansverdeling, kansberekening, tijdreeks, trend, nowcasting, handelspatroon, fundamentele analyse, technische analyse, waardering, theoretische waarde, marktwaarde, overwaardering, onderwaardering.
|
